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000
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@ar
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@aNumerical solution of stochastic differential equations with jumps in finance@fEckhard Platen, Nicola Bruti-Liberati
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@a影印本
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@a北京@c世界图书出版公司@d2017.1
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@axxviii, 856页@c图@d23cm
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@aStochastic modelling and applied probability@v64
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@a中文并列题名取自版权页
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@a责任者Platen规范汉译姓: 普兰顿; 责任者Bruti-Liberati规范汉译姓: 布鲁迪-利伯蒂
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@a有书目 (第793-834页) 和索引
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@a本书主要阐述Wiener和Possion过程或者Possion跳度形成的随机微分方程的离散时间分散值的设计和分析。在金融和精算模型中及其他应用领域, 这样的跳跃扩散常被用来描述不同状态变量的动态。在金融领域, 这些可能代表资产价格, 信用等级, 股票指数, 利率, 外汇汇率或商品价格。本书主要介绍离散随机方程的近似离散值解的有效性和数值稳定性。读者对象: 应用数学专业研究生
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@12001 @aStochastic modelling and applied probability@v64
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@a金融数学中的带跳随机微分方程数值解@zchi
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@a随机微分方程@Asui ji wei fen fang cheng@x英文
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@aO1@v5
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@a普兰顿@Apu lan dun@g(Platen, Eckhard)@4著
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@a布鲁迪-利伯蒂@Abu lu di -li bo di@g(Bruti-Liberati, Nicola)@4著
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@aCN@bCDNYKJZYXY@c20191014
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@aCDNYKJZYXY@b300604238-40@dO1@e1089@f3
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| Numerical solution of stochastic differential equations with jumps in finance/Eckhard Platen, Nicola Bruti-Liberati.-影印本.-北京：世界图书出版公司，2017.1 |
| xxviii, 856页：图；23cm.-(Stochastic modelling and applied probability；64) |
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| ISBN 978-7-5100-7118-8：CNY125.00 |
| 本书主要阐述Wiener和Possion过程或者Possion跳度形成的随机微分方程的离散时间分散值的设计和分析。在金融和精算模型中及其他应用领域, 这样的跳跃扩散常被用来描述不同状态变量的动态。在金融领域, 这些可能代表资产价格, 信用等级, 股票指数, 利率, 外汇汇率或商品价格。本书主要介绍离散随机方程的近似离散值解的有效性和数值稳定性。读者对象: 应用数学专业研究生 |
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正题名：Numerical solution of stochastic differential equations with jumps in finance
索取号：O1/1089
预约/预借
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登录号
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条形码
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馆藏地/架位号
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状态
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备注
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604238
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300604238
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流通四库四楼/
[索取号:O1/1089]
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在馆
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604239
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300604239
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流通四库四楼/
[索取号:O1/1089]
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在馆
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300604240
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流通四库四楼/
[索取号:O1/1089]
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在馆
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